直接结论
破产概率取决于胜率、平均盈亏比、单笔风险和破产阈值。盈亏对称时可用经典闭式公式；盈亏不对称时，闭式结果只是按优势归一化的近似值，蒙特卡洛会直接模拟资金路径。
策略参数
盈亏比 R=1 时闭式公式为精确解；R 不等于 1 时，请用蒙特卡洛估算资金路径。
模拟使用确定性种子，因此相同输入会得到相同结果。
edge = p × R − q · units = ruin threshold ÷ risk per trade
破产概率估算
破产概率—
可承受风险单位数—
单笔优势—
所用方法—
破产概率 is a model estimate, not a forecast.
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计算方法
计算方法
输入胜率、平均盈利与平均亏损之比、每笔风险比例和破产阈值。盈亏对称时，闭式模型使用经典赌徒破产公式；盈亏不对称时使用按期望归一化的近似值。
单笔期望为 胜率 × 盈亏比 -（1 - 胜率）。期望不为正时，闭式破产概率按 100% 处理。
蒙特卡洛
模拟会按输入参数生成多条交易路径，统计触及破产阈值的比例。它能处理不对称盈利和亏损，但结果仍是模型估算。
限制
- 假设每笔结果相互独立，参数保持不变。
- 不包含点差、滑点、费用和连续亏损时的执行变化。
- 结果不是未来表现的保证。
常见问题
破产概率是什么？
指模型中的权益触及所设破产阈值的概率。
闭式公式和蒙特卡洛有什么区别？
闭式公式速度快；盈亏不对称时只是近似。蒙特卡洛直接模拟多条路径。
期望不为正时为什么显示 100%？
该闭式模型会把非正期望的结果限制为 100%。
单笔风险变大会怎样？
其他参数不变时，更大的单笔风险会减少可承受的连续亏损次数。
结果能预测实盘吗？
不能。模型假设参数固定且交易相互独立。